どうもあっきんです！
最近ではわりとスタンダードになりつつあるリピート系自動売買ですが、基本的な仕組みは同じです。
それは一定の範囲を決めて等間隔で買い注文を並べて買値より〇〇円上がったら売るというものです。
相場が上がりそうとか下がりそうとかを予想する必要がありません。だから自動で売買するのが理にかなっているんです。
でも、ひとつだけデメリットがあります。
それは相場が下がっても淡々と買い続けるので含み損を抱えながらの運用になることです。大暴落が来た時にはたくさんの含み損を抱えることが予想されます💦
なのでどんな設定で運用しようか？と考える際には最大でどれだけの含み損を抱えるか？を先に考えます。
含み損に耐えられるだけの資金を口座に用意しておかないとロスカットになるからです。
で、あれば暴落時にできるだけ含み損が少ない状態でありたいって思いませんか？
私は思いました。今から半年前に。そこから私の理系大学生のような研究の日々が始まりました（笑）
自身が作った「あっきんEA」と呼ばれる自動売買ソフトを使ってバックテストを繰り返す日々です。まさにこんな感じ
暴落時にどのような状態であるのが望ましいか？
例えば通貨ペアAを運用しているときに暴落がきたとします。
100円から80円まで下がっていき、その間に仕掛けていた買い注文もどんどん成立していきます。寝ている間にそうなるかもしれません。
起きたら通貨ペアAは80円になっていて、含み損が20万円になっています。
では同じ運用資金で通貨ペアを2つに分けて運用していた場合はどうでしょうか？前提として通貨を分けて運用するので注文量も半分です。
すると場合によっては通貨ペアAの含み損は10万だけど通貨ペアBの含み損は5万だった。という状況もあり得ます
もしも今回の暴落が最初で最後のとてつもない暴落であったとするならばロスカットにならないためには口座に資金はいくら必要だったでしょうか？
買い注文を出すのに必要な必要証拠金＋最大含み損ですね。
必要証拠金は1通貨運用時と2通貨運用時でそれほど差はないので注目すべきは最大含み損です。
1通貨だと最大含み損が20万なので20万を確保しておく必要がありました。では2通貨だと？答えは15万でよかったわけです。
以上の比較からわかることは、値動きが違う通貨ペアで運用すると用意しておく資金が少なくて済みそうだ。ということです。
理想的な通貨ペアをどうやって探したか？
上記で説明したのはあくまでもイメージです。
USD/JPY（米ドル/円）やEUR/USD（ユーロ/米ドル）でいくらで運用していたらどれだけの最大含み損が出たかを調べる必要があります。
私のメインの運用はトラリピハーフ＆ハーフなのでレンジの真ん中にいるときは含み損がゼロです。
真ん中より下にいけば買いの含み損が多くなり、上にいけば売りの含み損が多くなります。イメージこんな感じです
ということは・・・。真ん中を基準にしてチャートを重ねると何か見えてきそうですよね。
複数通貨の場合、ある日の断面で見た時に真ん中からの距離が一番短い通貨ペアの組み合わせが最適解のはず。
重ねるとこんな感じになりました
これは完全にあっきんオリジナルチャートです。本邦初公開！2005年からの長期チャートです。
でもこれだと重なり過ぎてよく傾向が見えてこないので対JPY（円）の通貨ペアと対USD（米ドル）の通貨ペアに分けてみました。
なんとなくですけど同じグループの中では似たような値動きしてるのわかります？？
ここで問題発生・・・。
対USD（米ドル）通貨ペアの場合は例えばある日の含み損が500ドルってわかってもそもそも米ドル/円のレートも動いてるんですよね〜。
なのでその日の米ドル/円のレートを取得してかけないと実際の含み損はわかんないんですよね〜。
ここからまたエクセルとの格闘が始まり・・・。
最終的には4通貨を選んで地道に最大含み損が大きい断面を調べたりしてました。でもこれだけの通貨ペアから4通貨の組み合わせって・・・。
だから半年かかったんです（笑）
一応ブログとか書いてたりするので実は時間があるような無いような日々を過ごしておりまして。え〜え〜。
結論。
そんなこんながありまして、ようやく答えがでました！！あっきんお疲れ！！
最も含み損が少なくて利益が大きな4通貨ペアの組み合わせが。これがわかるとどんな良いことがあるかと言うと・・・。
必要資金が少なくて済みます！
1つの通貨ペアで計算すると50万必要だけど組み合わせて運用するんなら同じ設定を35万でやっても良いよね！って発想です✨
なぜそうなるかと言うと値動きが違う通貨ペアを選んでいるので同じ日に全ての含み損がMAXになることは無さそうだからです。
追記。2019年はこのような考えに基づき4通貨で運用を続けたのですが、相場が過去25年で1番動かなかったこともあり、新たな課題が見つかりました。
【振り返り】トラリピ通貨分散のデメリット。マイナススワップの影響を考えてみた。
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— あっきん@投資家🍀元公務員 (@_akkin_nara) January 7, 2020