トラリピで今の手法を確立したようにサヤ取りも試行錯誤しながらよりよいプランを確立しようともがいています。
私のやり方は自分でやってみて問題点をあぶり出しながら修正を加えていくというものなので失敗は大いに結構だと思っています。
特に小さな失敗は。未来の大きな失敗を防ぐための必要経費です。
で、先だってトルコリラのサヤ取り1,000万口座での失敗をブログでまとめたところ、ツイッターで対策案をいただきました。
関連：3/22トルコリラ急落！見えたスワップサヤ取りのリスク。OCOどうする？
【対策案】OCO注文を分割してはどうか？
OCO注文を、売り買いひとつずつではなく、ロットを分けて発注するのは如何でしょうか。
お見苦しいかとは思いますが、シミュレーションしてみました。
OCO注文決済時のリスクを、限定する効果があると考えています。 pic.twitter.com/yLhMVnt6MF— hiro (@y33gnt) 2019年3月24日
具体的に私のトルコリラ1,000万口座でOCOを分割していたらどうなったか？を計算してくれています。
中身を解説すると、下がったときに一度に全部をOCO決済するのではなく３分割して決済するというものです。
こうすることで今回のように買いだけ決済されて売りが決済されなかった場合の損失が小さくなる効果が期待できるという点です。
いただいた内容をもとに30万でトルコリラのサヤ取りをしている場合を想定して自分なりに検証してみました。
サヤ取りスプレッド急変動時の片方だけ決済のダメージは防げる？
例えば3/22のように買い口座で20pipsほどのスプレッドが拡大したとして買い口座だけがOCO決済にかかり売りはかからなかった場合を見てみます。
このような状況の中で少し相場が戻った19円で手動決済すると損失は25,000円でした。
この例では50,000通貨を一度に売却することを前提にしています。これが今までのあっきんプランでした。
これを例えば、以下のように価格を分けて売却してはどうか？というのがいただいた対策案です。
効果を確認するために50,000通貨を一度に売却する時と同じように買いは18.5円まで下がって売りは18.7円まで下がった場合を想定しました。
この時点で買いと売り口座それぞれで確定した損失と利益があります。
買い口座では2つのポジションが決済され、売り口座では1つのポジションが決済され、合計で30,000円の売却損が出ています。
では、ここから相場が戻って19円で持っているポジションを全て決済するとどうなるでしょうか？
19円で手動決済したときには20,000円の売却益が出ています。先のOCOによる自動決済と合計すると10,000円の売却損です。
まとめると一括でOCO決済した場合と3分割した場合とで15,000円の損失を抑える効果がありました。
OCO分割決済案まとめ。
数字で確認すると効果ってわかりやすいですね！
なぜOCO決済を分割することで損失が減ったかというと、できるだけ同じタイミングでOCO決済した方が良いわけです。
一括でOCO決済を同じタイミングでできれば理論上は損失は発生しません。
でもその代償としてスプレッド拡大によって片方だけ残った場合に損失がでるかもしれないという問題が出てきます。
この悩ましい状況を緩和するのが分割決済です。
全部とはいかないけど分割して決済することで持っているポジションを段階的に減らしていき、不利な方に動いたときの損失も減らそうというのがOCO分割決済案です。
いただいた内容丸パクリですが、効果が明らかにあるので今後はこのOCO分割決済を取り入れていきたいと思います！!
貴重な提案をわかりやすく数字入りでいただいたhiroさんにはこの場をお借りして感謝申し上げます(^o^)/
この記事の内容は30万円でトルコリラサヤ取りをしているプランを参考に書いています。今後見直しを行います。
冒頭にも紹介しましたが、3/22に起こったトルコリラの急変同時にスプレッドが拡大したことを受けて今後の対策の方向性を考えました。
同じサヤ取りでもズロチ/円とユーロ/円のサヤ取りはいたって平和です。こちらは運用口座がひとつで済むので運用が楽というのがメリットです。
わからないことがあれば遠慮なく聞いてくださいね(^o^)/いただいた質問から私自身も学ぶことが多いので！
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— あっきん@投資家＊元公務員 (@_akkin_nara) 2019年1月1日