【守備力重視】トラリピ豪ドルNZドルのハーフ＆ハーフ戦略を見直すことにした。

去年の10月から30万で運用を始め、勢いにのって今年からあっきん姉口座でも運用している豪ドルNZドルのトラリピ。

確かに利益は出るものの、ビビリなあっきんとしてはレンジから外れたらどうしようという思いもありつつの運用となっていました。

そこで、利回りは下がってもいいからもう少しリスクを抑えて運用できないものか？と知恵を絞ってみたのでここで整理しておきます。

[say name=”あっきん” img=”https://akilog.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/akkin-prof.png”]設定変更は含み損がゼロになったタイミングでする予定。ツイートとLINEでお知らせするよ！[/say]

動画で解説を見る

3/17に収録したライブ配信を録画したものをYouTubeに残しています。

なお、配信の最後の方で議論になったパターン①と③の併用案について検討したものをこのブログの最後の方で載せています。

現状のトラリピ豪ドルNZドルの課題

現在進行系で運用しているトラリピのレンジとロスカットレートを過去7年のチャートで見てみましょう 

これを見るとわずか7年の間にロスカットになりそうな局面が6回もあったことがわかります。

ちなみにあっきんの設定で100万円で運用していたとしてロスカットになると60万円ほど吹っ飛びます。さすがに笑えないですね。

また、2004年からの長期チャートだとこんな感じになります 

こうして見ると下の方で売りトラリピを出しているのが怖くなりませんか？

この設定での運用は相場が上がっていきそうな気配を感じたら損切りするという予定をしているのですが、そんなに上手くできるのか？という不安もあります。

このような課題があるので買いトラリピだけの運用を考えてみました。ハーフ＆ハーフと比べるとこんなメリットがあります 

下げ相場では含み損が増えるというのは共通ですが、上げ相場では買いトラリピだけだと含み損が増えません。なのでロスカットの心配はありません。

その代償としてレンジ内に仕掛けられるトラップ本数が少なくなるので利回りはハーフ＆ハーフに比べ低くなります。

では以下で具体的な設定を考えていきます。

NZドル円レートにも余裕をもたす。

以下は100万円でハーフ＆ハーフの売りの設定を考える時に使うトラリピ運用試算表の画面ですが、これまではNZドル円レートを現在レートにしていたのですが、90円としました。

こうすることでこれまでよりもさらに安全側の設定になっています。

その証拠にこれまでの売りトラリピの試算ではトラップ本数が68本になっています 

今回は57本になっているので11本減っています。

この考え方はこれから比較していく3つの設定全てに適用しています。

これを踏まえ、ハーフ＆ハーフと買いトラリピ2ケースの合計3ケースの設定を考え、バックテストをしてみました。

比較パターンを紹介

パターン①ハーフ＆ハーフ

これは現在運用中のハーフ＆ハーフです。NZドル円レートに90円を採用しているのでこれまでよりトラップ本数は減っています。

パターン②買いのみ

売りトラリピのレンジ上限まで買いトラリピの上限を引き上げたものです。レンジ下限もよりシビアに少し上に引き上げています。

パターン③買いのみ（ちょっと狭い）

パターン②よりもレンジ上限を少し下げたことでレンジ幅が狭くなっています。こうすることでより相場がウロウロしている範囲に限定できました。

3パターンまとめ

上記3パターンを一覧にしてみました。バックテストする際の細かい条件も合わせて載せておきます 

[say name=”あっきん” img=”https://akilog.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/akkin-prof.png”]バックテストではマイナススワップによる影響も知りたかったので加味してみたよ！[/say]

バックテスト結果公開！

気になるバックテスト結果をここで公開します。100万円で7年間同じ設定で運用した場合の利益です。

こんな感じになりました 

パターン①の破壊力がとんでもないですね💦

でもこんな運用を実際にできたかと言うと、無理ですね。これはあくまでも後付けの設定に過ぎず、実際にはおっかないですよね。

そうなると控えめに運用してもかなりの利回りをだしているパターン③の結果、16.8%に目がいきます。

とは言え、これは平均値なのでもう少し年毎のばらつきも気になったので整理してみました。すると興味深いデータが得られました 

平均すると16.8%でも各年で見ると最大26.6%から最小6.3%とかなり幅があるということがわかりました。特にここ2年は10%を下回っています。

マイナススワップゼロゼロキャンペーンがどこまで延長されるか不明ですが、これが続けばマイナススワップによるダメージはないので嬉しい限りです。

パターン①と③併用案

3/17に行ったライブ配信の中で参加者の方からパターン①と③を併用してはどうか？という素敵なご意見をいただきました。

パターン③の買いトラリピの資金がパターン①の売りトラリピの資金にカウントされることでロスカットレートがより上に移動するのです。

これについて検討したところ、以下のようになりました 

ロスカットレートは併用案を採用することで1.150から1.240まで引き上げられました。

年利回りは平均されるので41.6%と16.8%の平均となるので29.2%となりました。

この結果をどう判断するかですが、数字に出てこなデメリットとしてロスカットされないけどレンジから外れて売りポジが塩漬けになっている期間が長く続くかもしれないという点です。

あっきんが現在運用中のユーロズロチ売りのようなものですかね💦

【#ユーロズロチ 運用開始から77週目】

木曜日に60万円追加して4.619で4万通貨売りを保有（60万円追加）。現状、含み損が約95万円と片腕取れてるぐらいになってきたけど果たしてどうなるか😂

全ての運用が上手くいくわけないからと割り切り淡々とお付き合いする！

詳細：https://t.co/EtPPP5qpYu pic.twitter.com/eIy4QTWXMR

— あっきん@投資家🍀元公務員 (@_akkin_nara) March 21, 2021

ここは人によって見解が分かれるところだと思います。

買いトラリピだけなら上に外れた場合はポジションを何ももっていないのでトラリピを辞めるなり、他の通貨を運用するなりできます。

参考までに明日、ツイッターでアンケートを取ってみますね！

あっきんの対応

この検討結果を踏まえ、あっきん姉口座はパターン③のみに切り替え、30万チャレンジ口座はパターン①と③の併用案のみに切り替えることにしました。

シンプルに運用資金が大きいほうはリスクを抑えた設定にしました。

実際に切り替えるのは豪ドルNZドルのレンジ中心である1.07を下回ったタイミングでしたいと思います！

以下は関連口座の運用状況を解説している記事です 

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