【検証】トラリピハーフ&ハーフをラップさせると利益は増える?

【検証】トラリピハーフ&ハーフをラップさせると利益は増える?

 

どうもあっきんです!

FX自動売買のトラリピはいろんな設定を自分で考えて相場と向き合っていく楽しさも魅力のひとつです。

ここでは私が実践しているトラリピハーフ&ハーフでこんな工夫したらどう?と読者さんからいただいた質問に答えています。

9/23に2つめの質問と回答を追記しました。質問いただいた内容は十分実践で使えるものだと言えます 

追加の質問内容はコレ 

 

 

トラリピハーフ&ハーフとは?

トラリピハーフ&ハーフという注文方法は私がここ数年愛用しているプランです。

イメージはこんな感じです

 

トラリピハーフ&ハーフ

 

米ドル/円で考えると110円を真ん中として110円より上は売り注文だけ、110円より下は買い注文だけをだします。

一番の特徴は110円になったときは買いポジションも売りポジションを持っていないことです。

含み損を抱えながら運用するトラリピの弱点をケアできます。

より詳しいトラリピハーフ&ハーフの合理性はこちらの記事にまとめています。

 【解説動画付き】トラリピ の両建てとハーフ&ハーフを比較!おすすめは?

 

【質問】一部のレンジで売りと買いをラップさせては?

読者さんからLINE@で以下のような質問をいただきました。

 

米ドル/円を200万で運用しようと考えています。ハーフ&ハーフで95円〜110円ではなく、95円〜115円にして少し売りゾーンとラップさせてはどうかと考えています。どちらが効率的でしょうか?

 

買いと売りのゾーンを110円を真ん中として分けるのではなく、買いゾーンを売りゾーンに5円ほどラップさせる感じです。

イメージはこんな感じです

 

プラン1

 

メリットはラップしている110円〜115円は売りでも買いでも利益が取れるということです。

FXは上がるか下がるかしかないので、雑多な言い方をすると「どっちに動いても利益が取れる」ということです。

でも世の中をそんなに甘くはなくて、この話には続きがあります(笑)

どっちでも利益は取れるけど115円から110円に戻ってきたときに買いポジションの含み損を抱えることになります。

トラリピハーフ&ハーフは含み損をレンジ中央でゼロにできるというメリットが消されてしまうんです。

でも、ですよ。

含み損が増える以上に利益でればいいんじゃない?」という考え方もありますよね〜。

ということで、あっきんEAを使って過去チャートでバックテストしてみました 

 

あっきんEAはこの記事でさらりと半額セールを宣言しています。

 

 ビットポイントが本田圭佑と!?3,000円キャッシュバックも開始!

 

トラリピハーフ&ハーフをバックテストで比較。

バックテストとは過去のチャートを使って実際に運用していたらどれだけ利益が出たか?などを調べるものです。

これがシステムトレードの強みで過去チャートがあれば最適な設定をトライ&エラーによって導きだせるんですね😁

実際のバックテスト画面です。こんな感じでデータが出力されます

 

バックテスト結果

 

私が使っているのはFXTFという会社で、ビットコインの過去データとかも提供してくれます。

 MT4が使えるFXTFで自動売買を極める。バックテストを使い倒す!

 

バックテストでは以下のような比較を行いました。

  • 2016.6.1~2018.5.30(2年間)
  • 運用資金は100万
  • レンジの上と下での損失が約30万
  • 基本プランとラップ案を比較

 

それでは順番にテスト結果を見ていきましょう。

 

基本プランのバックテスト結果

プランの検討方法はここでは省略します。

トラリピではらくトラ運用試算表でかんたんに以下のようなシミュレーションができるので必ず使いましょう。

必ずですよ。ここを怠ってなんとなく運用してはトラリピの良さが消えてしまいます。

 

基本プランの設定

 

ちなみにここ2年ほどの米ドル/円は以下のような値動きでした

 

米ドル/円チャート

 

だいたい100円から118円の間をウロウロしていますね。

このような値動きの中で100万円の軍資金でトラリピハーフ&ハーフ【基本】で運用したときの利益はと言うと・・・

2年間で32万の利益です。出力結果を表にしました

 

基本プラン

 

買いゾーンで20万の利益を出して、売りゾーンで12万の利益を出した計算になります。

私の実際の運用成績と比較しても妥当な結果です。それではラップした場合を見てみましょう。

 

ラップしたときのバックテスト結果

売りゾーンは変えずに買いゾーンを上に5円ほど広げました。詳細な発注内容は以下のようになります。

 

ラップ案

 

このプランを解説すると、買いゾーンを5円広げたことで買い注文の間隔が広くなっています。

買い注文の間隔が広くなる=注文本数が少なくなるということです。ということは、その分だけ取れる利益も少なくなります。

それを踏まえてバックテスト結果を見てみましょう。

 

比較結果

 

じゃじゃ〜ん。トータルの利益は28万です。減ってる。。。

買いの利益が減ってさらに損失も増えていますね。

 

比較結果を考察。

100万円で2年間トラリピをした場合、基本案とラップ案では以下のような運用成績だったことがわかりました。

 

運用成績比較結果

 

基本案では32万円でラップ案では28万円です。

つまり、110円を真ん中としたトラリピハーフ&ハーフの方が多く利益を取れていたんですね。

このような結果になる理由は、買いレンジを広くしたことで仕掛けるトラップが粗くなったからなんです。

イメージはこんな感じです

 

トラップ本数

 

より仕掛けるトラップが密な領域で値動きがある方が利益は大きくなります。

今回の場合だと基本プランの方が値動きに対してうまくハマったということですね〜。

 

トラリピをラップ&レンジを狭くするとどうなる?

新たに以下のような質問をいただいたので検証することにしました。

 

買いを95円〜110円ではなく98円〜113円にする。売りを110円〜126円ではなく107円〜122円にしてはどうか?

 

この方がおっしゃっているイメージはこんな感じです。

 

プラン2

 

真ん中で6円の幅でラップさせてさらに買いのレンジ下端を上に3円、売りのレンジ上限を下に4円移動しています。

実はコレ計算するまでもなく利益は高くなります!

理由はレンジの上と下を真ん中に寄せることで狭くしているからです。資金は同じでレンジを狭くすることでよりより売買が成立するようになるからです。

なので利益は高くなります(レンジから外れるリスクが高くなっているので当然のことです)

 

ただ、考え方によっては「ゆーてもレンジの上と下をそれぞれ3円くらい狭くしたでけやし、そんなにリスクは変わらないっしょ」というのもひとつです。

そうなると結果がどれほど違うかいっちょ見てみるか!となるわけです(笑)

結論を先に載せておきます。

 

比較結果

 

総合計で9万ほど利益が増えています。このシミュレーションの元となったデータも載せておきます。

 

らくトラ試算表

 

この結果を見てどう思います??

私としてはリスクはそんなに高くなっていないけど利益率はずいぶんよくなっているな〜という印象です👏👏

この設定を思いついた方はなかなかセンスある方ですね!

ただ、誤解する人がいるとアレなので繰り返しておきますが、レンジを狭くするとそれだけレンジから外れるリスクは高くなります。

突然大きな変動がきたときに資金を大きく減らすことになります。ココだけは肝に銘じておきましょう 

それにしてもトラリピって面白いですよね〜。ちょっとした設定の違いでパフォーマンスが変わってくるんですよね〜。

最近トラリピは取引手数料が無料になるとの発表があったので嬉しい限りです✨

 

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ちなみに私のトラリピ設定はストップロスをおいて損失を限定しています。こうすることで大損するのを回避しています。

 あっきんのトラリピは損切りありきでロスカットを回避します。