【３ヶ月で終了】トライオートETFで日経225をカウンターとオリジナル設定で運用してみた。

先だってこのようなツイートをしたところ、思いのほか反響が大きく、自動売買好きな人から色々コメントをいただきました

先週まで２番底なんてこない！って感じで浮かれてたのに相場って値動き読むのはほんまに難しいね〜。
やっぱり自分には資金管理だけ注意しとけばいいトラリピみたいな機械的な売買が好きかな😄
ってことでようやく下げてくれたから #トライオートETF 始めようかと色々思案中✍ pic.twitter.com/KRdHi8TCtK
— あっきん@投資家🍀元公務員🔴 (@_akkin_nara) June 11, 2020

裁量トレードには裁量トレードの良さがあるのですが、それなりの勉強も必要なのと相場を見る時間が必要なのもデメリットとしてあげられます。

わが家ではひろこは自分の考えで売ったり買ったりするのが好きですし、私はロジックを決めてリピート系自動売買でぐるぐる回すのが好きなので好みが分かれるところですね！

トラリピが好調なのもあって改めてリピート系自動売買の相場のうねりを自動で捕まえてほっといても利益を細かく確定してくれる所に魅力を感じました。

あっきん

6月から運用して9月で運用を終了したので設定から運用結果まで全てココで整理しています。

今後は人気のナスダック100トリプルを運用していきます！

2019年のトライオートETFの反省。
トライオートETFでどんな運用をしたいのか？
トライオートETFで日経225をどう運用するのか？
トライオートETFカウンター注文手順
トライオートETFでトラリピ的な運用は？
３ヶ月経過してプラスになったので運用終了！

2019年のトライオートETFの反省。

【トライオートETF稼働停止‼️】
ナスダック高値更新で保有建玉も含み益出てたからこのタイミングで全部手仕舞い🏃‍♂️🏃‍♂️
6/28から新しいロジックで運用してみて思ってたイメージで売買が成立しなかったからちょっとここらで立ち止まって振り返りたい✍️#あっきんカウンター実績
結果：240万▶︎254万 pic.twitter.com/XFZn59Ofhk
— あっきん@投資家🍀元公務員🔴 (@_akkin_nara) November 7, 2019

4ヶ月ちょっと一番人気のナスダック100トリプルという銘柄を新しく登場したカウンターで運用して、240万を254万にしたところで全決済して辞めました。

運用をスタートした位置とストップした位置を見るとこんな感じです

右側のコロナショックの暴落が凄すぎてなんとコメントしていいのかわかりません（笑）

運用していた銘柄（TQQQ）はナスダック100の1日の値動きを3倍にしたETFなので上がったときは凄い利益が出て暴落するととんでもない勢いで下がっていきます💦

時間を置いて、もう一度ロジックを見てみると私が運用したカウンターというロジックは相場下落後の停滞局面でも利益を積み上げることを重視したものです。

カウンターのロジック

それと右肩上がりの値動きとなりやすいナスダック（米国株）って相性としてはそもそも良くないんです。

特に、私が運用した4ヶ月半はそこまでの相場下落もなく、むしろヨコヨコな展開だったので思ったほどの利益もでませんでした。

また、一度に数量を15（注文1本あたりの通貨量のこと）としたことであまり細かく値動きを捉えられない状況になっていたことも反省すべき点です。

以上を踏まえ、新しい2020年版のトライオートETFの使い方を一から考えてみました。細かく分析したので少し長いですがお付き合いください。

トライオートETFでどんな運用をしたいのか？

トライオートETFに求めるのは株の値動きで自動で細かく利益を取っていく運用です。

右肩上がりの米国株に投資するならシンプルに買っていくだけでいいと思うので売却とかは考えずに積立がいいのかなと思っています。

これと同じなのがビットコインです。こちらも右肩上がりなので長期投資としては現物を買う。これに尽きると思います。

では、わざわざリスクを負ってレバレッジをかけてまで売ったり買ったりを繰り返す価値のある銘柄ってなんだ？って議論になります。

為替はすでにトラリピで満足できるレベルで運用できているので選択肢には入ってきません。

・

答えは、日経225です！

これはひろこと一緒に裁量トレードを日経225でしてきて強く感じたことですが、日経225って米国株ほど成長力がないので上がりません。

でも日銀が買い支えをしていることもあって下がっても上がります。官製相場と言っていいでしょう。長期の日経225の値動きを見てみましょう

米国株のように綺麗な右肩上がりとはなっておらず、方向感のないチャートです。

日経225は東証に上場している企業のうち、代表的な225銘柄の平均値です。日本の大企業の株価って大きく上がるイメージあります？？

私はありません。

米国の場合はAmazonやGoogle、Appleのように大企業でもしっかり株価は上がっていきますが、日本の場合は成長力が乏しいので・・・。

だからこそ一定のレンジの中で売買を繰り返す方がいいのかなと考えました。

また、あまりリスクを取ってリターンを狙いにいく投資をしたいわけではないので、リスクを抑えた運用にします。それでどこまでのパフォーマンスを出せるかに注目したいと思います。

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トライオートETFで日経225をどう運用するのか？

トライオートETFには日経225のカウンターが合うというのはデータが示してくれています。2018/1以降の収益ランキングです

なんと、カウンターというロジックではナスダック100ではなく、日経225が一番収益率がいいんです！もう少し詳しく見てみましょう

推奨証拠金19.2万円を2018/1に入金し、運用したところ、2020/6/12では利益が9.2万円で含み損が1.4万円だったことがわかります。

約20万円を投資して、年利10%なら2年半で5万円の利益です。それよりは随分利益が出ていますね。

また、コロナショック時の含み損も注目してみると、3/21に含み損が8.4万円出ています。投資額に対する割合だと43%です。ちょっと大きいですね！！

同じ時期のトラリピ口座の含み損と比べてみるとどうでしょうか？ツイートでだいたいわかります

#トラリピ 2000万口座は2日前とあまり変わらず含み損494万円。75円以上でウロウロしてくれると利益がどんどん増えていく。
ちなみに明日は30万チャレンジカナダ円口座の #トッピングリピート利益も貯まってるからどうしようか考え中〜！ https://t.co/Rrap4uYWeX pic.twitter.com/zJ63dyHowX
— あっきん@投資家🍀元公務員🔴 (@_akkin_nara) March 19, 2020

この時の投資額が2,360万です。含み損が494万なので投資額に対して21%です。

これと比較するとトライオートETFの推奨証拠金では不安なのでもう少し資金を足して運用した方が良さそうですね。

そこで、日経225のカウンター注文を分解して大暴落したときにどれだけの含み損が出るかを調べ、そこから必要資金を試算してみました。

日経225のカウンターに必要な資金

インヴァスト証券ヘルプデスクに電話で確認したところ、前日の終値をベースに新規注文金額が自動で決まる仕組みになっているそうです。

以下は実際の日経225カウンターの注文金額（6/13時点）を見える化したものです

全部で20個の注文を出します。月曜日に相場がオープンして下がっていった場合はこのように注文が成立していくイメージです。

平均買値は20,455円で20個の注文のうち、高値と安値の差は1,930円なので約2,000円の値動きを捉えるロジックであることがわかりました。

次に、どこまでの下落を想定するかを考えます。これによって必要資金が違ってきます。

あっきん

日経225がどこまで下がるかはかなり迷ったのですが、ひろこと議論した結果、12,000円を目安としました！

想定ロスカットを12,000円と決めたので、平均20,455円で20個のポジションを持ったまま下がったときにどれだけの含み損がでるかを計算します。

結果は約17万円でした

次に20個のポジションを平均買値20,455円で保有するときの必要証拠金を計算します。

トライオートETFの場合はこの価格で保有するなら必要証拠金はいくらというのが表で公開されています。そこからデータを引っ張ってきました

表から1口あたり4,700円の必要証拠金が必要なことがわかったので20をかけて94,000円が必要とわかりました。

まとめるとこうなります

平均買値：20,455円
必要証拠金：94,000円
含み損：170,000円
必要資金：264,000円

日経225をカウンターで運用して平均20,455円で取得した場合は想定ロスカット12,000円まで耐えるには口座に264,000円が必要ということがわかりました。

どこの範囲を狙ってトレードするのか？

日経225のカウンター注文を分析したところ約2,000円の幅に注文を20個仕掛けるロジックであることがわかりました。

日経225で2,000円の幅だとすぐにレンジを抜けてしまいそうです。なので先にカウンターを稼働させる範囲を決めました

16,000円〜24,000円の8,000円幅でトレードしてみようと思います。

かりに24,000円を超えた場合は18,000円〜26,000円というようにトレードするレンジを上にずらしていきます。

反対に16,000円を下回った場合は相場が回復するまで待ちます。それだけ大きな暴落なら、リピートさせずにドーンとまとまって買うほうがいいのかなと思っています。

トータルでいくらの資金が必要？

16,000円〜24,000円の幅で売買が成立するようにするには2,000円の幅をカバーするカウンターを4個注文することになります。

そこで先程の必要資金の計算を同じようにしていき、表にまとめてみました

トータルで96.8万円が必要ということがわかりました。約100万円です。わかりやすいですね！

この結果を踏まえ、100万円を入金し、トライオートETFを最大4セット注文することを想定して相場に挑むことにしました。

まずは、1セット注文してみます。

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トライオートETFカウンター注文手順

運用プランが決まったので6/14(日)の夜に100万円を入金して注文してみました。以下が注文手順です

注意点としては初期値は数量が6になっている点です。今回は1ずつポジションを保有したいので数量変更しました。

後は特にすることはありません。

※日経225の取引時間は月曜日から金曜日の9：05～11：25、12：35～14：55です。東証が動いている時間です。

トライオートETFでトラリピ的な運用は？

下がってからカウンターを追加していくのが今回の戦略です。イメージこんな感じですね

これだと下がっていったのを確認して次のカウンターを発注する必要があり、少し手間だと感じました。

そこで最初から均等に買い注文を並べておくトラリピ的な運用をしても良いのではないかと考え、次のようなロジックを作ってみました

8,000円の幅に80本の買い注文を並べるので1本あたりの間隔は100円になります。このような運用のロジックはビルダー機能で簡単に作ることができます。

作り方は公式の【ビルダー】マルチカスタムETFの作り方を読んで作ってみました。

手順は以下の通りです

自動売買セレクトを選択
ビルダーを選択
ETFで作るを選択
マルチカスタムを選択
日経225ETFを選択
条件を入力し、追加する
シミュレーション

入力した内容はコレです

入力内容を言葉で解説すると、レンジ幅8,000円で80本の注文を1本あたり1口並べ、レンジ上限24,000円からにしてね。

1本の買い注文は500円上がったら利確して、利確した位置から500円下がったらまた買ってね。という意味です。

利確幅500円はどうやって決めたかというと、100円、200円、300円とシミュレーションしていき、一番結果が良かったものを採用しました。

利確幅500円のシミュレーション結果は以下のとおりです

100万円入金して、2018/1〜2020/6/12まで運用した場合、利益は244,129円で、コロナショック時の最大含み損は224,065円であることがわかります。

リスク・リターンとしてはまずまずかなと思ったのでこれで実際に運用してみることにしました！

こちらは検証用としたいので、あっきん口座とは別にひろこ口座で稼働させています。同じタイミングで始めたので比較していきたいと思います

#トライオートETF あっきん口座とひろこ口座どちらも100万円入金し、日経225ETFの自動売買をセット完了。
あっきん・・カウンターを最大4個稼働
ひろこ・・・100円刻みで80本の買い注文
6/15(月)から運用開始。 pic.twitter.com/hOVpgZAiQ6
— あっきん@投資家🍀元公務員 (@_akkin_nara) June 14, 2020