【解説】VIX指数とは?暴落相場を利用して投資する。基本的なしくみ。

 

どうもあっきんです!

これまでこのブログで多くのボリュームを割いてお伝えしてきたトラリピは言わずとしれたほったらかし投資の代名詞です。

私の場合はリーマンショック級以上の暴落を想定して余裕を持たせた設定にしているので暴落がきたとしても特にすることはありません。

これはこれで労力をかけずに緩やかに資産を増やしていける手法なので淡々と続けていきたいと思います。

 

FXトラリピとは?1,000万貯まったので全部話そうと思う。 【保存版】FXトラリピとは?あっきんが4年以上ほったらかしで2000万も運用できる訳。

 

ただ、いつか来るかもしれない暴落に怯えながら投資をするというものこれはこれでいかがなものかと思ったりもします。

あわよくば暴落を利用して投資する手法はないかと色々探していたところ見つけたのがここで紹介するVIX指数への投資です。

調べた結果、十分に機能しそうだと判断したのでここで基本的なしくみをまとめ、今後、より詳細に具体的な投資法と私が実際に投資した結果を全て公開していくことにしました。

 

VIX指数(恐怖指数)とは?

vix指数とは

VIX指数とはアメリカのCBOE(シカゴ・オプション取引所)が算出している指数で別名「恐怖指数」として知られています。

CBOEは世界有数の取引量を誇るデリバティブ(金融派生商品)取引所で、親会社はNASDAQにも上場しています。

また、最近ではこのCBOEがビットコインETFの申請をSEC(米国証券取引委員会)に提出したことでも注目を集めています。

 

なぜ、恐怖指数という怖い名前が付いているかというとVIX指数はアメリカの株式市場が暴落すると跳ね上がるという性質を持つからです。

以下でもう少し詳しく解説します。

 

ボラティリティとは何なのか?

ボラティリティとは金融市場で使われる一般的な言葉で価格の変動の大きさを示しています。

株価や為替が大きく動けば動くほどボラティリティは大きくなります。反対に値動きが小さくなればボラティリティも小さくなります。

 

ボラティリティとは

 

ボラティリティは相場の不安材料によって大きくなる傾向があります。変動の要因としては経済指標の悪化や貿易問題、政治への不信感やテロや地震などの突発的な天変地異が挙げられます。

先ほどVIX指数はアメリカの株式市場が暴落すると跳ね上がるという性質を持つと言いましたが、株式市場が暴落するとこのボラティリティが大きくなります。

ではアメリカの株式市場の値動きは何を指標としているかですがここでS&P500が出てきます。

 

S&P500とは何か?

S&P500

S&P500はアメリカの代表的な500もの大企業の株価を指数化したものです。日経平均株価のアメリカ版みたいなものです。

ニュースでNYダウなどと一緒に「昨日のS&P500は小幅な値動きとなり・・・」とか言っているのを聞いたことありませんか?それです。

また、S&P500という指数に投資をしようと思うとS&P500に連動したETF(上場投資信託)を買うことになります。

これらを買うことで米国株式市場に広く分散投資ができるので近年では日本でもこれらのETFは人気が出ています。

 

VIX指数(恐怖指数)はS&P500のボラティリティそのもの。

要するにVIX指数はS&P500のボラティリティそのものです。

米国株式市場が平穏な時はVIX指数は下の方でウロウロして、年に数回訪れる米国株式市場の暴落時には恐怖指数は跳ね上がります。

生のデータを見た方がイメージしやすいので直近1年(2018/6〜2019/5)までのS&P500のチャートとVIX指数のチャートを重ねてみました。

 

S&P500とVIXのチャート

 

青い線S&P500の値動きで赤い線VIX指数です。

何これ!綺麗に上下逆さまですね。S&P500に連動しているのでこのようになります(笑)

米国株式市場が米中貿易摩擦や景気後退懸念から2018年11月から12月にかけて暴落したときにVIX指数は跳ね上がっていますね!

このように米国株式市場が暴落したときに跳ね上がる性質をもつ指標がVIX指数(恐怖指数)なんです。

 

VIX指数の仕組みと特徴

vix指数の特徴

VIX指数は市場に不安材料がでてきてそれを察知した市場参加者が不安に包まれるとその同様に応じて数値が跳ね上がるという仕組みです。

それゆえに「恐怖指数」と呼ばれています。何だか怖いですね(笑)

ではこれを利用してどうのような投資ができるのでしょうか?まずはVIX指数の特徴を知る必要があります。

 

大半は平穏な水準でウロウロしている。

VIX指数は相場が急落するときに跳ね上がるという性質を持つのですが、実は急落している期間ってそんなに長くありません。

ということはVIX指数の大半は平穏な水準をウロウロしているという性質があります。

先ほどは1年という短い期間のVIX指数の動きを確認しましたが、直近10年(2009年〜2018年)だとこのような値動きをしています。

※見やすいように着色はグレーに統一しています。

 

 

1本1本は1ヶ月の値動きを表しています。ほとんど下の方でウロウロしていますね。

このように市場に大きな不安がない期間はVIX指数は低い値おおむね20以下で推移しています。

 

VIX指数が跳ね上がる期間は短い

先ほどの月足チャートをもとに12ヶ月×10年=120ヶ月のうち、どの価格帯でVIX指数が推移しているかを調べてみました。

原始的な方法で数えたので根拠資料も載せておきます 

 

VIX指数分析画像

 

どこのラインを高騰と見るかによっても違いますが、例えばVIX指数が30以上を記録した回数を合計すると23回です。

全体の16.7%です。さらに絞って40以上で見ると9回です。この事実から跳ね上がる期間は短いことがわかりました。

 

VIX指数は跳ね上がると戻る

そしてもうひとつ大切なVIX指数の特徴が一時的に暴落への恐怖感から高まったVIX指数は元の平穏な水準に戻るということです。

1ヶ月で戻っているからこそチャートにヒゲと呼ばれる線が表れます。

繰り返します。VIX指数の高騰は元に戻るという特徴があります。

 

VIX指数を使って暴落相場で投資するには?

vix指数に投資するには?

ここまでの解説でVIX指数が米国株式市場の暴落相場で一時的に高くなる性質があることがわかりました。

大切なのは上がったVIX指数は戻るということです。これは通常の株式の値動きとは違いますよね!

株式市場は長期で見ると右肩上がりです。為替だと米ドル円なんかも長期で見るとレンジ相場ですがここまで短期間に戻るということはないです。

つまり、VIX指数のこの値動きというのはVIX指数特有のものなんです。

あくまでもVIX指数が表しているのは市場心理なので恐怖感は高まりやすく冷めやすいということですね。恋愛と同じでしょうか(笑)

 

この性質を利用して投資する方法として有効なのがCFD取引です。VIX指数に連動した商品を売りから入ることで利益を狙います。

具体的にはGMOクリック証券米国VIという商品です。5月のジャンル別ランキングでも売買代金1位です。

 

売買代金ランキング

また取引イメージをもう少し見える化すると例えばこのような投資法が考えられます。

実際には分割して売りを保有すると良いのですが、ここではイメージを掴むため単純化します。

VIX指数が25を超えたときにポジションを保有して15に下がったら決済します。

 

count over 25 vix

 

赤い矢印を付けた月がVIX指数が25を超えた月です。その数なんと39!!

やることは凄く単純です。VIX指数が25を超えたら売りを保有するだけです。あとは下がるのを待って決済するだけです。

みんなが暴落相場でヒーヒー言っているときにこのVIX指数の投資を行うと悲観相場で利益を狙いにいけるのが何よりの魅力だと思いました。

というか、もっと早くに習得していれば2018年相場でもピンチをチャンスにできたわけです(笑)

 

ここではまずはVIX指数の基本的な仕組みとシンプルな取引イメージを共有しました。

今後、別記事にてより具体的な取引イメージやどれぐらいの資金でできて、どれぐらいの利益が出るか?などもまとめてみたいと思います。

伝家の宝刀的な手法なのでそう頻繁に使うものではないですが、ぜひ身につけておきたい手法だと思っています。

なお、取引するにはGMOクリック証券でのCFD口座の開設が必要です。

 

GMOクリック証券でCFD口座開設

 

6/25にここで紹介した米国VIを初めて保有してみました!具体的な投資戦略や買い方などはこちらの記事でまとめています。

 

【ブログで公開】米国VIをあっきんが挑戦!作戦から買い方まで完全解説。 【ブログで公開】米国VIをあっきんが挑戦!作戦から買い方・実績まで完全解説。

 

また、実はこの記事で紹介したスイングトレードはズロチユーロでも実践しているものです。要領同じなんですよね!

 

【9ヶ月目】FXズロチ円でスワップサヤ取りの実績をブログで公開!始め方も解説。 【11ヶ月目】FXズロチ円でスワップサヤ取りの実績をブログで公開!始め方も解説。

 

わからないことがあれば遠慮なく聞いてくださいね!いただいた質問から私自身も学ぶことが多いので(^o^)/

 

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