【動画アリ】VIX指数とは?暴落相場を利用して投資する。値動きの特徴と変動の歴史。

 

この記事では恐怖指数と呼ばれるVIX指数に投資をしてみようかと考える人向けに値動き特徴や変動の歴史、さらにはどんな投資手法があるかをチャートを使って具体的に解説しています。

私がVIX投資を始めたのは2019/6/25からで投資元本60万ほどですでに10万ちょっとの利益を得ることができています。値動きの特徴を理解してタイミングをみて投資できているのが好調の秘訣だと思っています。

 

【動画アリ】VIX指数(恐怖指数)とは?

最近始めたインスタライブでVIX指数について2020/1/22にお話ししています。30分ほどの動画なのでお時間のある人はゆっくり見てください。

 

VIX指数とはアメリカのCBOE(シカゴ・オプション取引所)が算出している指数で別名「恐怖指数」として知られています。

なぜ、恐怖指数という怖い名前が付いているかというとVIX指数は米国の株式指数(S&P500)が暴落すると跳ね上がるという性質を持つからです。

 

S&P500とは何か?

S&P500

S&P500はアメリカの代表的な500もの大企業の株価を指数化したものです。日経平均株価のアメリカ版みたいなものです。

ニュースでNYダウなどと一緒に「昨日のS&P500は小幅な値動きとなり・・・」とか言っているのを聞いたことありませんか?それです。

また、S&P500という指数に投資をしようと思うとS&P500に連動したETF(上場投資信託)を買うことになります。

これらを買うことで米国株式市場に広く分散投資ができるので近年では日本でもこれらのETFは人気が出ています。

 

VIX指数(恐怖指数)はS&P500と反対の値動きをする。

要するにVIX指数はS&P500の鏡のようなものです。

米国株式市場が平穏な時はVIX指数は下の方でウロウロして、年に数回訪れる米国株式市場の暴落時には恐怖指数は跳ね上がります。

生のデータを見た方がイメージしやすいので直近1年(2018/6〜2019/5)までのS&P500のチャートとVIX指数のチャートを重ねてみました。

 

S&P500とVIXのチャート

 

青い線S&P500の値動きで赤い線VIX指数です。

何これ!綺麗に上下逆さまですね。S&P500に連動しているのでこのようになります(笑)

米国株式市場が米中貿易摩擦や景気後退懸念から2018年11月から12月にかけて暴落したときにVIX指数は跳ね上がっていますね!

このように米国株式市場が暴落したときに跳ね上がる性質をもつ指標がVIX指数(恐怖指数)なんです。

 

VIX指数の仕組みと特徴

vix指数の特徴

VIX指数は市場に不安材料がでてきてそれを察知した市場参加者が不安に包まれるとその同様に応じて数値が跳ね上がるという仕組みです。

それゆえに「恐怖指数」と呼ばれています。何だか怖いですね(笑)

ではこれを利用してどうのような投資ができるのでしょうか?まずはVIX指数の特徴を知る必要があります。

 

大半は平穏な水準でウロウロしている。

VIX指数は相場が急落するときに跳ね上がるという性質を持つのですが、実は急落している期間ってそんなに長くありません。

ということはVIX指数の大半は平穏な水準をウロウロしているという性質があります。

先ほどは1年という短い期間のVIX指数の動きを確認しましたが、直近10年(2009年〜2018年)だとこのような値動きをしています。

※見やすいように着色はグレーに統一しています。

 

 

1本1本は1ヶ月の値動きを表しています。ほとんど下の方でウロウロしていますね。

このように市場に大きな不安がない期間はVIX指数は低い値おおむね20以下で推移しています。

 

VIX指数が跳ね上がる期間は短い

先ほどの月足チャートをもとに12ヶ月×10年=120ヶ月のうち、どの価格帯でVIX指数が推移しているかを調べてみました。

原始的な方法で数えたので根拠資料も載せておきます 

 

VIX指数分析画像

 

どこのラインを高騰と見るかによっても違いますが、例えばVIX指数が30以上を記録した回数を合計すると23回です。

全体の16.7%です。さらに絞って40以上で見ると9回です。この事実から跳ね上がる期間は短いことがわかりました。

 

VIX指数は跳ね上がると戻る

そしてもうひとつ大切なVIX指数の特徴が一時的に暴落への恐怖感から高まったVIX指数は元の平穏な水準に戻るということです。

1ヶ月で戻っているからこそチャートにヒゲと呼ばれる線が表れます。繰り返します。VIX指数の高騰は元に戻るという特徴があります。

 

VIX指数を使って暴落相場で投資するには?

vix指数に投資するには?

ここまでの解説でVIX指数が米国株式市場の暴落相場で一時的に高くなる性質があることがわかりました。

大切なのは上がったVIX指数は戻るということです。これは通常の株式の値動きとは違いますよね!

株式市場は長期で見ると右肩上がりです。為替だと米ドル円なんかも長期で見るとレンジ相場ですがここまで短期間に戻るということはないです。

つまり、VIX指数のこの値動きというのはVIX指数特有のものなんです。

あくまでもVIX指数が表しているのは市場心理なので恐怖感は高まりやすく冷めやすいということですね。恋愛と同じでしょうか(笑)

 

この性質を利用して投資する方法として有効なのがCFD取引です。VIX指数に連動した商品を売りから入ることで利益を狙います。

具体的にはGMOクリック証券米国VIという商品です。5月のジャンル別ランキングでも売買代金1位です。

 

売買代金ランキング

 

この米国VIに投資をするにはどんな手法が考えられるでしょうか?比較するために3つのパターンを考えてみました。以下で順に解説していきます。

 

パターン1

上記は過去2年のVIXのチャートです。普段は下の方でウロウロしていますが、あるときピコーンと上に上がっていますよね。このタイミングでパクっと売りを保有します。

そして定位置まで下がってきたときに決済します。この手法のメリットは大きな利益を得ることができるところです。しかも保有期間が短いので資金効率も良いです。

 

②安い所で買う。上がったら決済。

パターン2

こっちは先ほどの例と反対ですね。安いときにしれっと買っておいて株式市場が暴落した時=VIX指数が上がったときに決済するのです。

これの凄いところは買いポジションを決済した後すかさずパターン①の売りを保有すると往復で利益を得ることができる点です。

 

なんだかこうして見ると、パターン①も②も簡単そうですね(笑)

でも実際のリアル投資ではこんな上手にはできません。なぜならいつ上がるのか、どこまで上がるのかがわからないからです。それがわかれば誰でも億万長者です。

なので私は平均点を取りにいくために以下のような手法を実践しています。

 

③段階的に売りを保有。下がったら決済。

パターン3

指値を使ってこの価格になったら売りポジションを持つという予約注文をしておけば寝ている間に上がっても上記のように段階的に売りを持つことができます。

一括だとタイミングを見計らって売りを入れる必要がありますが、ルールを決めて一定間隔で売りを持てば結果的にはそこそこ高い所でポジションを持つことになります。

まさに平均点を取りにいく手法です。売りを持ってしまえば下がるまで放置しておけばいいのです。

あとは何個の売りポジションを持つのに資金がどれだけいるかを事前にシミュレーションしておく必要があります。すでに私は実践しているので早見表も用意しています 

 

いかがでしたか?値動きに特徴があるのでVIX投資は知っておいて損はない手法だと思います。いくつかパターンを紹介しましたが、まずは少額で始めてみるのが良いと思います。

なお、取引するにはGMOクリック証券でのCFD口座の開設が必要です。

 

GMOクリック証券でCFD口座開設

 

具体的な投資戦略や注文方法、いつ投資して、どれだけ利益が出たのか?などはこちらの記事でまとめています。

 

【ブログで公開】米国VIをあっきんが挑戦!作戦から買い方まで完全解説。 【ブログで公開235日目】米国VIをあっきんが挑戦!作戦から買い方・実績・注意点まで完全解説。

 

VIX投資はあっきんの投資手法の一部にしか過ぎません。以下の記事では10個の投資商品の運用実績を毎週アップデートしています。

 

【2月2週目】あっきんの資産運用実績をブログで公開!投資をすると4000万円はどれだけ増える? 【2月2週目】あっきんの資産運用実績をブログで公開!投資をすると4000万円はどれだけ増える?

 

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